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Perchè diversificare la vostra strategia di trading?

Se siete dei trader esperti e navigati, o anche imprenditori di successo probabilmente avete diversificato la vostra strategia di trading o le vostre strategie commerciali.

Più spesso invece si parla di metodo vincente, investimento sicuro, strategia infallibile.
E’ ragionevole pensare di affidarsi a un’unica strategia di trading per avere dei profitti costanti nel lungo termine?

Se fate trading da qualche anno sicuramente conoscete i drawdown di cui tutte le strategie sono afflitte.
Il mercato è mutevole ed è inevitabile che ci siano dei periodi nei quali la strategia non si adegua a condizioni di trading differenti facendo soffrire la vostra operatività.

Se volete approcciarvi al trading in maniera professionale, occorre diversificare la vostra operatività affidandola a più strategie ed evitare così che un singolo drawdown si trasformi in un più generale calo dei vostri rendimenti e del vostro portafoglio.

Per esempio, in borsa se si investono tutti i capitali in un solo tipo di azione, qualora il prezzo di tale azione scende, si potrebbe perdere una grande percentuale dei propri soldi.
Allo stesso modo investendo tutte le proprie risorse su una determinata strategia di trading per opzioni binarie, nel momento in cui attraversiamo un periodo di drawdown, andremo incontro a perdite rilevanti.

Con la diversificazione, invece, se si divide il proprio capitale ad esempio tra cinque, dieci o venti azioni diverse, e il prezzo di un’azione scende, è possibile compensare le perdite con i guadagni che derivano dalle altre tipologie di azioni sulle quali si è deciso di puntare.
In maniera analoga, l’utilizzo di più strategie di trading per opzioni binarie consente di applicare il principio della diversificazione anche nel mondo del forex e delle binarie.

Se poi si ha la conoscenza e la competenza per impegnare i propri capitali in diversi mercati, come quello dei futures, quello azionario e oggi come non mai nel mercato delle criptovalute, allora la figura del trader si trasforma e si avvicina sempre di più alla figura dell’imprenditore.

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Bitcoin: cavalcare l’onda con le opzioni binarie?

Il bitcoin è l’oggetto del desiderio di qualunque investitore in questo periodo storico-economico.
Le criptovalute nascono come espressione più estrema dei servizi 3.0 e dell’economia del terzo millennio, sempre meno fatta di moneta cartacea e caratterizzata da transazioni che avvengono con pochi click e qualche codice, facendo passare attraverso la rete un flusso di denaro che tocca i suoi massimi giorno dopo giorno.

Delle criptovalute il bitcoin è evidentemente quello più noto, non solo per esserne stato il capostipite.
Nasce come strumento di pagamento nel Deep Web, ma è anche la prima criptovaluta ad affacciarsi nel mondo dell’economia reale.
Quotidianamente è facile imbattersi in notizie di nuove aperture di punti bitcoin ATM.

Bancomat Bitcoin

E se da una parte i governi e le istituzioni mondiali tendono a porre un freno alla sua corsa (si pensi al blocco della Cina dei primi giorni di settembre, o i tentativi della BCE di limitare il fenomeno denunciandone la pericolosità) dall’altra un sempre maggior numero di grandi investitori e hedge fund si sta avvicinando all’argomento.

Nella metà di settembre il ceo di JPMorgan ha tuonato contro i bitcoin definendoli una truffa, “la bolla del nuovo millennio”, promettendo di licenziare un solo trader della sua banca che avesse sorpreso a fare trading con la criptovaluta.
Peccato che dopo il conseguente ribasso causato anche da queste dichiarazioni la stessa JPMorgan è entrata sul mercato per acquistare bitcoin in grandi quantità per i suoi clienti. Curioso, no?

Al recente Lantern Fund Forum di Lugano cui hanno preso parte importanti attori dell’industria impegnate sul fronte delle criptovalute (fonte www.diaman.it) alla domanda “state pianificando di offrire servizi di investimento in cryptocurrencies” le risposte sono state:

Schermata 2017-12-01 alle 11.39.42 (2)

Non ci vuole un economista per interpretare questi dati.

Parimenti fioriscono gli strumenti finanziari correlati ai bitcoin:

  • Il 15 luglio del 2016 sulla borsa svizzera hanno preso il via gli scambi del primo certificato di investimento con sottostante il valore del bitcoin attraverso la casa di investimenti Vontobel;
  • Il 23 Agosto del 2017 Il Giappone (notoriamente un paese conservatore e tradizionalista) emette i primi bond al mondo denominati in bitcoin (il primo ministro Abe nell’ultimo anno ha più volte dichiarato di essere molto favorevole al bitcoin e alle criptovalute)
  • Il 23 Novembre 2017  la CME (Chicago Mercantile Exchange) dichiara di lanciare future sui bitcoin;
  • Il 24 Novembre 2017 il gruppo Francese Tobam ha annunciato il primo fondo comune al bitcoin;

La lista di strumenti finanziari potrebbe continuare, e siamo certi che continuerà esponenzialmente nel prossimo futuro.

Tutte queste informazioni non possono che indicare due cose:

  1. Settori sempre più variegati del mondo dell’economia si stanno avvicinando velocemente all’argomento;
  2. Importanti flussi di volumi saranno convogliati su questa criptovaluta;
  3. La velocità esponenziale con cui il bitcoin sta crescendo è paragonabile a tutte le grandi bolle speculative del passato: è innegabile questo aspetto, dato che molti vi si stanno avvicinando per trarre profitto dalla crescita del suo valore più che per utilizzarla come strumento di acquisto (nonostante le sue proprietà uniche come l’anonimato della transazione).

Tutto questo come si traduce per un investitore consapevole in termini di approccio da tenere per affrontare il fenomeno?

Chiaro che ci si vorrebbe salire in corsa a un treno che però è già partito e corre veloce.
La vera domanda è: data la natura speculativa del prodotto e i rischi correlati allo scoppio della bolla (che in quanto tale può avvenire in qualunque momento) quale strumento finanziario è il più adatto?

Da sempre Investimenti Binari è impegnato nello studio delle opzioni binarie (dai più considerate sconvenienti a causa del basso rapporto rischio rendimento, al quale si può certamente porre rimedio con un oculato money management).
Mai come in questa circostanza potrebbero rappresentare lo strumento più adatto per affrontare un simile fenomeno, vediamo perché:

  • Sono immuni dagli imponenti flussi di volatilità che investono il mercato dei bitcoin tutti i giorni: la somma investita rimane quella scelta per ogni trade e improvvise impennate o crolli del prezzo non impattano il capitale;
  • CALL o PUT, solo due possibili esiti, dunque semplicità nella scelta dell’operazione da eseguire, senza considerare variabili come uno stop loss o un take profit a cui far fermare l’operazione (problematiche che impattano drammaticamente un trading classico come quello del forex o dei cfd);
  • Guadagno ottenuto anche nel caso di spostamenti nel valore di pochi pips purchè la direzione scelta sia quella giusta;

Il tutto si riduce quindi nel determinare la direzione che l’asset prende in un determinato lasso di tempo.

Tra i vari approcci possibili, entra in gioco un altro aspetto correlato a questo fenomeno: la ciclicità dei movimenti direzionali del valore del bitcoin (rapportato al dollaro) in determinati orari giornalieri, da quando enti istituzionali e fondi di investimenti si sono avvicinati prepotentemente all’argomento.

Si analizzi allo scopo il seguente grafico dell’andamento di una strategia di timing trading (puoi approfondire qui e qui) su questo strumento da giugno:

Schermata 2017-12-01 alle 11.53.20 (2)

Appare evidente come dopo una fase in cui il movimento dell’asset in determinati orari era totalmente casuale (e conseguentemente anche l’andamento della strategia e i guadagni erano piatti) ne è seguita una fase di forte crescita corrispondente a operazioni concluse in profitto.

Ciò che se ne deduce è che da un certo momento in poi le fluttuazioni non sono state casuali ma determinate da massicci investimenti.

Sono state individuate diverse fasce orarie – 3 in particolare – in cui si concentrano questi movimenti e si è ricavato uno studio statistico dal quale è possibile ricavare apposite strategie di timing trading, cavalcando l’onda senza venirne sopraffatti ma sfruttandola nei momenti di massima forza.

Queste strategie hanno performance che sfiorano il 70% di successo, palesando una certa solidità intrinseca e una apparente stabilità che lasciano presagire una continuità sfruttabile nell’immediato futuro.

Se sei interessato all’argomento e vuoi approfondire lo studio statistico alla base di queste strategie di timing trading con le quali poter operare contattaci direttamente sul nostro canale telegram, o manda una mail a info@investimentibinari.it.

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Cos’è il Drawdown?

Per Drawdown di una strategia di trading si intende la riduzione del capitale investito a seguito di una serie di trades perdenti e va sempre messo in correlazione col totale dei trades effettuati con un determinato sistema di trading.

Se utilizziamo un grafico per visualizzare i risultati di una strategia di trading, il drawdown sarà rappresentato dalla linea che unisce un picco storico positivo a un punto più basso del grafico.
In altre parole, equivale a un periodo di perdita del trading system.

Perchè è importante calcolare il Drawdown?

Ogni strategia di trading nel lungo periodo sarà soggetta a drawdown più o meno ampi, non esiste un modo di operare che dia profitto sempre e comunque.
I mercati non si muovono sempre allo stesso modo, i mercati sono mutevoli e nonostante certi comportamenti si ripetano con continuità in un periodo di tempo, in altri periodi possono discostarsi da tali regole e divenire più tumultuosi e imprevedibili.  Motivo per cui se si applica un sistema di trading basato su criteri fissi nel tempo, questo darà risultati che saranno migliori in certi periodi piuttosto che in altri proprio a causa della variabilità dei mercati.
Calcolare i drawdown nel lungo periodo però è necessario per stabilire se il rendimento di una strategia nel tempo è positivo oppure quest’ultima potrà essere soggetta a drawdown talmente ampi da mettere a rischio il capitale investito.
Più lungo sarà il periodo di tempo analizzato, più significativo sarà lo studio sui profitti e sui periodi di perdita.

Peak’s strategy: siamo in Drawdown?

Il mese di Ottobre almeno fino ad ora, per la Peak’s strategy è stato un mese tormentato in quanto il rendimento positivo degli ultimi mesi ha subìto una battuta d’arresto, ci troviamo in un periodo di drawdown!

Nel primo grafico viene analizzato il rendimento della strategia mese per mese in modo da individuare i mesi più proficui e più adatti alla Peak’s strategy.

drawdown

Nel secondo grafico invece è stato calcolato il rendimento generale della strategia da Marzo 2016 ad oggi.
E’ evidente dall’analisi di quest’ultimo come il rendimento sia ampiamente positivo e solo l’ultimo periodo sia caratterizzato da drawdown.

drawdown1

Le analisi sui grafici sono state effettuate analizzando semplicemente il numero degli ITM (operazioni in vincita) e degli OTM (operazioni in perdita) “pesandoli” però in maniera differente, dando cioè più peso agli OTM anzichè agli ITM a causa del 75% restituito dai broker in quest’ultimo caso a fronte della perdita del 100% nel caso di OTM.
Non sono stati invece analizzati gli importi di ogni singola operazione, che invece possono essere ottimizzati con un adeguato money management.