L’indicatore stocastico fu ideato da George Lane. Si basa sull’osservazione che, nel corso di un uptrends i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi al massimo della candela del prezzo stesso (price range). Al contrario, nei downtrends, i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi al minimo del price range. L’intento è quello di determinare la relazione tra il prezzo di chiusura più recente e il price range di un determinato periodo di tempo.

L’oscillatore è costituito da due linee, la %K e la %D (la media veloce e la media lenta). Per calcolare %K si ricorre alla formula seguente:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

dove:
C = Livello di prezzo raggiunto nell’ultima chiusura;
L14 = Minimo più basso degli ultimi 14 periodi (Il periodo di 14 giorni è quello che solitamente viene utilizzato ma può essere modificato a seconda di esigenze diverse da parte dei traders)
H14 = Massimo più alto registrato nello stesso periodo.

La seconda linea, la %D, è una media mobile a 3 periodi (modificabile) della linea %K. A seconda del tipo di media mobile esistono diverse versioni dello stocastico (Fast, Slow, Full). In generale, uno stocastico “più lento” genererà meno segnali ma più affidabili invece, uno stocastico “più veloce” darà luogo a più segnali ma allo stesso tempo si mostrerà meno affidabile.

Come usare lo stocastico

Queste formule producono due linee che oscillano da 0 a 100 in una scala verticale. Se le linee sono al di sopra dell’80 (o 70 per alcuni analisti), avremo una situazione di ipercomprato; se invece le linee si trovano al di sotto del 20 (o 30), la situazione è di ipervenduto. In queste situazioni l’effettivo segnale d’acquisto o di vendita viene generato quando la media veloce (%K) incrocia la media più lenta (%D).

Lo stocastico è uno strumento estremamente utile al trader quando opera in un mercato privo di tendenza, dove i prezzi si muovono lateralmente. Tuttavia, la validità dello stocastico non è limitata solo a questi tipi di mercato infatti, aiuta anche a individuare le fasi del mercato caratterizzate da perdita di forza, oppure ad anticipare la fine di un trend, dando luogo a convergenze o divergenze.

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