drawdown
Roberto Napoli Nessun commento

Per Drawdown di una strategia di trading si intende la riduzione del capitale investito a seguito di una serie di trades perdenti e va sempre messo in correlazione col totale dei trades effettuati con un determinato sistema di trading.

Se utilizziamo un grafico per visualizzare i risultati di una strategia di trading, il drawdown sarà rappresentato dalla linea che unisce un picco storico positivo a un punto più basso del grafico.
In altre parole, equivale a un periodo di perdita del trading system.

Perchè è importante calcolare il Drawdown?

Ogni strategia di trading nel lungo periodo sarà soggetta a drawdown più o meno ampi, non esiste un modo di operare che dia profitto sempre e comunque.
I mercati non si muovono sempre allo stesso modo, i mercati sono mutevoli e nonostante certi comportamenti si ripetano con continuità in un periodo di tempo, in altri periodi possono discostarsi da tali regole e divenire più tumultuosi e imprevedibili.  Motivo per cui se si applica un sistema di trading basato su criteri fissi nel tempo, questo darà risultati che saranno migliori in certi periodi piuttosto che in altri proprio a causa della variabilità dei mercati.
Calcolare i drawdown nel lungo periodo però è necessario per stabilire se il rendimento di una strategia nel tempo è positivo oppure quest’ultima potrà essere soggetta a drawdown talmente ampi da mettere a rischio il capitale investito.
Più lungo sarà il periodo di tempo analizzato, più significativo sarà lo studio sui profitti e sui periodi di perdita.

Peak’s strategy: siamo in Drawdown?

Il mese di Ottobre almeno fino ad ora, per la Peak’s strategy è stato un mese tormentato in quanto il rendimento positivo degli ultimi mesi ha subìto una battuta d’arresto, ci troviamo in un periodo di drawdown, che storicamente si è sempre avuto nell’ultimo periodo dell’anno.

Nel primo grafico viene analizzato il rendimento della strategia mese per mese in modo da individuare i mesi più proficui e più adatti alla Peak’s strategy.

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Nel secondo grafico invece è stato calcolato il rendimento generale della strategia da Marzo 2016 ad oggi.
E’ evidente dall’analisi di quest’ultimo come il rendimento sia ampiamente positivo e solo l’ultimo periodo sia caratterizzato da drawdown.

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Le analisi sui grafici sono state effettuate analizzando semplicemente il numero degli ITM (operazioni in vincita) e degli OTM (operazioni in perdita) “pesandoli” però in maniera differente, visto che la strategia è stata utilizzata con le opzioni binarie. E’ stato dato più peso agli OTM anzichè agli ITM a causa del 75% restituito dai broker in quest’ultimo caso a fronte della perdita del 100% nel caso di OTM.
Non sono stati invece analizzati gli importi di ogni singola operazione, che invece possono essere ottimizzati con un adeguato money management.